テクニカル辞典 − オシレータ系データ

ヒストリカル・ボラティリティ 【Historical Volatility】

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過去n日間の前日比率に基づき、将来のm日間の価格変動率を求める指標。

「n日」=「サンプル期間」

「m日」=「単位期間」

■計算方法 (HV=ヒストリカル・ボラティリティ)

HV=
【『[[(前日比率−前日比率平均)の2乗]のn日合計]÷[n日]』の平方根】
x【m日の平方根】

表計算ソフトExcelでは、次の計算式で求めることができます。

HV=
【STDEVP(サンプル期間の前日比率の時系列データ)】x【SQRT(単位期間)】

例:サンプル期間を「5日」・単位期間を「100日」とした場合

過去5日間の前日比率の標準偏差が±3.00%のとき、将来の100日間における価格変動率がどれくらいかを算出します。

■「ヒストリカル・ボラティリティ平均」とは

HVの期間平均になります。

(例)【HV(サンプル期間5日・単位期間100日・集計期間25日)】とした場合

[HV(サンプル期間5日,単位期間100日)]の25日間平均となります。

※入力するパラメーターは、どちらも「0〜無限(単位:%)」になります。