テクニカル辞典 − トレンド系データ

ボリンジャーバンド 【ボリンジャーバンド】【Bollinger bands】

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考案者:ジョン・A・ボリンジャー氏。
過去n日間の株価のバラつきから、株価の変動幅を推測する指標です。
変動幅は、標準偏差(以下σ)を用いて算出します。
具体的には、n日間移動平均の上下に±2σ乖離した線を引きます。

ボリンジャーバンドでは、株価の動きが正規分布に従うと仮定します。
このとき株価の動きは±1σの範囲に収まる確率が68%、
±2σの範囲に収まる確率が95%と言われています。

■計算方法

分散 = (( データ − 平均値 )の2乗 ) の総和 ÷ 個数

標準偏差 = (分散)の平方根

MA =(( 高値 + 安値 + 終値 ) ÷ 3 )のn日間移動平均

σ = (( 高値 + 安値 + 終値 ) ÷ 3 )のn日間標準偏差

ボリンジャーバンド + 2σ = MA + ( 2 x σ )

ボリンジャーバンド + 1σ = MA + σ

ボリンジャーバンド − 1σ = MA − σ

ボリンジャーバンド − 2σ = MA − ( 2 x σ )

■考え方

<バンドが一定幅の場合>
相場はBOX圏と判断し、株価は次の範囲で推移すると考えます。

・BOX相場:-2σ〜+2σ

<バンドが一定幅から広がり始めた場合>
相場はトレンド形成期と判断し、株価は次の範囲で推移すると考えます。

・上昇相場:+1σ〜+2σ

・下落相場:-1σ〜-2σ

バンドが一定幅に戻り始めたとき、トレンド終了の時期ととらえます。

シグナル1

<バンドが一定幅の場合>
ボリンジャーバンド − 2σで買い。
ボリンジャーバンド + 2σで売り。

シグナル2

<バンドが一定幅から広がり始めた場合>
上昇相場:ボリンジャーバンド + 1σで買い。
下落相場:ボリンジャーバンド − 1σで売り。