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 最適分散投資の結果概要表示

最適分散投資【結果概要表示】の解説です。

確認手順
【結果概要表示】

最適分散投資の実行後に、選択可能になります。

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【概要レポート】

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最適分散投資【概要レポート】は、バックテスト段階とチェック項目が異なります。

主なチェック項目は次の4つです。

■総取引回数

総取引回数は多ければ多いほど、検証結果に対する信頼性は上がります。
総取引回数が少な過ぎる場合、検証結果は信頼できない可能性が高くなります。

総取引回数は、検証期間10年で500〜1,000回(年平均50〜100回)が目安です。
できれば、1,000回(年平均100回)以上あれば望ましいと言えます。


■期待値

期待値とは、1回あたりの取引で得られるであろうと期待できる平均損益のことです。
計算式は次の通りです。

期待値 = (平均利益 × 勝率 ) + ( 平均損失 × 敗率 )

期待値が正の場合、取引するごとに資産が増加していくことが期待できます。
期待値が負の場合、取引するごとに資産が減少していく恐れがあります。


■ドローダウン(DD)

ドローダウンとは、資金ピークからの落ち込みのことを言います。
ドローダウン金額が大き過ぎる場合、運用を続けることが精神的に難しくなります。
ドローダウン期間が長過ぎる場合も同様です。
運用するにあたって、精神的に耐えられる数値に収まっているかを確認します。


■利益率

利益率とは、資金がどれだけ増加したかを表す比率のことです。


※その他に注目する項目

■最大含み損失額

最大含み損失額が大き過ぎる場合、運用を続けることが精神的に難しくなります。


■勝率

勝率は、重要な指標ですが、あくまで期待値の構成要素の1つです。
勝率が低くても、平均利益が大きくかつ平均損失が小さければ、
優れた売買ルールとして十分に機能します。


【通年レポート】

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年度単位の成績は、最適分散投資の検証として非常に重要です。
売買ルール作りは、基本的には年度単位で勝てる売買ルールの構築を目指します。

年度単位で、取引回数が少ない売買ルールは注意が必要です。
勝ち負けが1,2回入れ替われば、成績がマイナスになる可能性があるためです。

ドローダウン表示は、次の基準で見るのが一般的です。

◆単利運用の場合は、円表示
◆複利運用の場合は、%表示

<単利運用で%表示を確認する場合>
「利益率と最大DD(%)の表示は、初期運用資金から求めた値を表示する」をONにすると、
初期運用資金に対するドローダウン(%)が表示されます。

【成績推移グラフ】

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ドローダウンが小さく、綺麗な右肩上がりの資産曲線を描くのが理想の売買ルールです。

【日次損益】

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1日単位の損益が表示されます。


【取引一覧】

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【取引一覧】で、個別取引の詳細を確認できます。


【その他集計】

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検証結果を、次の項目別に確認できます。

・期間別
・購入価格帯別
・保有期間別
・市場別
・業種別
・銘柄別

あらゆる角度の検証から、売買ルールがきちんと機能することを確認します。


【収益率分布】

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収益率別に、銘柄数をグラフ化したものです。
どれくらいの収益率で手仕舞いが行われているのかを確認できます。


【最終日シグナル】

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日々のシグナルを確認するための重要な画面です。

最終日の引け時点で、仕掛け条件と手仕舞い条件に一致した銘柄一覧を表示します。
実際に運用する場合、仕掛けシグナルと手仕舞いシグナルで表示されている銘柄を、
表示されている株数分だけ、ご利用の証券会社から発注します。

「最終日シグナル」「指示」の詳細についてはこちらをご確認ください。

※「引き当て順」と「優先順」の違いについて
「引き当て順」とは、複数売買ルールにおける総シグナルの優先順位を表しています。
「優先順」とは、各売買ルールにおけるシグナルの優先順位を表しています。
実際の運用では、仕掛け指示が「仕掛け」の銘柄を「引き当て順」に発注していきます。


チュートリアル−基本的な操作手順 目次