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 最適分散投資-結果概要

最適分散投資の結果を表示します。

概要レポート

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表示項目

項目 詳細
売買ルール名称 売買ルールの名称です。
最適分散投資期間 検証した期間です。
最適分散投資処理時間 検証にかかった時間です。
運用方法 設定した運用方法です。
運用金額 設定した運用開始金額です。
レバレッジ 設定したレバレッジです。
取引手数料 設定した取引手数料です。
総取引回数 少な過ぎると検証結果の信頼性が低くなります。
弊社では2,000回以上を推奨しています。
平均保有期間 保有期間の平均です。
勝率 最初は50%以上の売買ルールを目指しましょう。
平均利益 勝ち取引の平均利益率(%)と平均利益額(円)です。
平均損失 敗け取引の平均損失率(%)と平均損失額(円)です。
期待値 1回あたりの取引で期待できる平均損益です。
この値がプラスだと、有効なルールと言えます。
+0.50%以上を目指しましょう。
運用リスク率 平均損失の運用資金に占める割合です。
1.00〜3.00%以内が目標です。
(なるべく1.00%以内が理想的です)
利益の標準偏差 利益取引の標準偏差です。
損失の標準偏差 損失取引の標準偏差です。
利益 トータルの利益です。
損失 トータルの損失です。
損益(利益+損失) トータルの損益です。
最終運用資金
(運用金額+損益)
最終的な資金量です。
利回り 利回りです。
最大DD日 最大ドローダウンを記録した日です。
最大DD開始日 最大ドローダウンの開始日です。
最大DD終了日 最大ドローダウンの終了日です。
最大DD開始資金 最大ドローダウンが始まった時の資金量です。
最大DD ピーク時の資金量から最大どれくらいの損失が発生したのかを測る指標です。
心理的に耐えられる限界水準は-20%が目安です。
最大DD期間 最大DDが発生したとき、開始から終了までの期間です。最大DD期間が長いと、運用の継続が難しくなります。
最大DDからの回復期間 最大DDから復活するまでの期間です。
期間は短いほど良い売買ルールと言えます。
最長DD開始日 一番長かったドローダウンの開始日です。
最長DD終了日 一番長かったドローダウンのの終了日です。
最長DD期間 最長DDが発生したとき、開始から終了までの期間です。最長DD期間が長いと、運用の継続が難しくなります。
最大含み損 検証結果の中で、一番大きかった含み損です。
大き過ぎる場合、運用の継続が難しくなります。
最大含み損日 最大含み損が発生した日です。



追加可能な表示項目

オプション設定から、表示項目を追加することができます。




項目 詳細
利益取引数 利益取引数です。
損失取引数 損失取引数です。
指値で未約定の回数 指値が未約定だった回数です。
出来高無しで
未約定の回数
出来高無しのため、未約定だった回数です。
Stop高/安で
未約定の回数
Stop高/Stop安のため、未約定だった回数です。
上場廃止で
未約定の回数
上場廃止のため、未約定だった回数です。
保有期間合計 保有期間の合計です。
ペイオフレシオ 平均損失に対する平均利益の割合です。
約定率 総仕掛けシグナルに対して、実際に約定した取引の割合になります。

【計算式:取引回数÷総仕掛けシグナル数】

総仕掛けシグナル数=取引回数+指値で未約定の回数+出来高なしで未約定の回数+Stop高/安で未約定の回数+上場廃止で未約定の回数

※初期設定では表示OFFになっています。
表示する場合は「結果概要表示」画面の左上にある「オプション」ボタンから有効にしてください。



通年レポート/期間別レポート

各年度の成績を表示します。
期間検証を行った場合、設定した期間単位の成績が表示されます。

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表示項目

項目 詳細
運用開始資金 各年度で運用を開始するときの資金量です。
運用損益 各年度の運用損益です。
取引データは、仕掛けシグナル発生日を基準に集計します。

例:2016/12/30に仕掛けシグナルが発生し、2017/1/4に仕掛ける取引は、2016年度の取引として集計します。
利益率 各年度の利益率(%)です。

初期運用資金から求めた表示にするチェック機能がOFFの場合

【計算式:運用損益÷年度開始資金×100】

初期運用資金から求めた表示にするチェック機能がONの場合

【計算式:運用損益÷運用開始資金×100】
PF PF(プロフィットファクター)とは、総利益金額を総損失金額で割った倍率になります。

【計算式:総利益金額÷総損失金額】
勝率 年度単位における取引の勝率です。

※引き分け取引は、勝ち取引として集計する仕様になっておりますのでその点ご留意ください。
取引回数 各年度の取引回数です。
取引データは、仕掛けシグナル発生日を基準に集計します。

例:2016/12/30に仕掛けシグナルが発生し、2017/1/4に仕掛ける取引は、2016年度の取引として集計します。
最大DD(円) 最大ドローダウン金額(円)です。
含み損益を考慮した金額になります。
最大DD(%) 最大ドローダウン(率)です。
含み損益を考慮した金額になります。

初期運用資金から求めた表示にするチェック機能がOFFの場合

【計算式:最大DD金額÷年度開始資金×100】

初期運用資金から求めた表示にするチェック機能がONの場合

【計算式:最大DD金額÷運用開始資金×100】



利益率と最大DD(%)の表示方法


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項目 詳細
利益率と最大DD(%)の表示は、
初期運用資金から求めた値を表示する。
チェックOFFの場合:
その時点の運用金額から求めた数値(%)になります。

チェックONの場合:
運用開始日の運用金額から求めた数値(%)になります。



取引一覧 - 期間別

各年度のデータをダブルクリックすると、年度ごとの取引一覧が表示されます。

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項目 詳細
仕掛け日 実際に仕掛けた日です。

例:2016/12/30に仕掛けシグナルが発生し、2017/1/4に仕掛けた場合、仕掛け日は2017/1/4になります。
手仕舞い日 実際に手仕舞いした日です。

例:2017/1/4に手仕舞いシグナルが発生し、2017/1/5に手仕舞いした場合、手仕舞い日は2017/1/5になります。

現在保有している銘柄は「保有中」と表示されます。
保有期間 仕掛けから手仕舞いまでにかかった日数です。

例:2016/12/30に仕掛けシグナルが発生して2017/1/4に仕掛け、2017/1/4に手仕舞いシグナルが発生して2017/1/5に手仕舞いした場合、保有期間は2日となります。
利益率 取引で発生した損益率です。
建値 仕掛けを行った価格です。
手仕舞い値 手仕舞いを行った価格です。
仕掛けパレット 仕掛けの執行条件です。
手仕舞いパレット 手仕舞いの執行条件です。
シグナル日指標 仕掛けシグナル発生日における、指標のパラメーターを表示します。

「仕掛けシグナル日のテクニカル指標」「選択」から指標を選び、「計算」をクリックすると表示されます。



取引詳細

さらに取引データをダブルクリックすると、「取引概要」と「取引推移」が表示されます。
気になる取引結果の詳細を確認できます。

【取引概要】

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【取引推移】

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成績推移グラフ

資金量の増減をチャートで表示します。
「資産曲線」とも呼ばれます。

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表示データ

下記の項目を表示できます。

項目 詳細
資産合計 総資産の推移です。
【 総資産=総資金+日々の確定損益+日々の含み損益 】
勝率 勝率の推移です。
最初は振れ幅が大きく安定しませんが、投資回数が増えるにつれて徐々に安定していきます。
DD(円) DD(円)の推移です。
上にいくほどドローダウン金額が大きいことを表しています。
DD(%) DD(%)の推移です。
上にいくほどドローダウン率が大きいことを表しています。
株式評価額 保有銘柄の評価額の推移を表しています。
何も持っていないときはゼロです。
含み益 含み益の推移です。
上にいくほど含み益が大きいことを表しています。
含み損 含み損の推移です。
上にいくほど含み損が大きいことを表しています。
含み損益 含み損益の推移です。
上にいくほど含み益は大きく、下にいくほど含み損が大きいことを表しています。


日次損益

日別単位での損益推移や保有銘柄数、シグナル状況を確認できます。

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表示項目

項目 詳細
資産合計 当日の資産合計金額です。
株式評価額 当日に保有している株式の評価額です。
含み損益 当日の含み損益です。
仕掛けシグナル 当日に発生した仕掛けシグナル数です。
保有銘柄 当日に保有している銘柄数です。
手仕舞いシグナル 当日に発生した手仕舞いシグナル数です。
DD(円) 当日のドローダウン金額です。
DD(%) 当日のドローダウン率です。
DD対象日 ドローダウンが始まった日付です。
DD期間 ドローダウンが始まってから当日までの経過日数です。
含み益 当日の含み益です。
含み損 当日の含み損です。



日付別取引詳細

ダブルクリックすると、日付ごとの「取引詳細」が表示されます。

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項目 詳細
日付 現在表示されているデータの日付です。
選択カーソル グラフ上での現在リスト部に表示しているデータの日付を表しています。
前日 選択カーソルを前日に移動させます。
キーボードの左矢印キーでも同じ効果があります。
翌日 選択カーソルを翌日に移動させます。
キーボードの右矢印キーでも同じ効果があります。
グラフ部 表示データタブで選択したデータ数のグラフです。
表示データタブ 表示するデータを選択します。
仕掛けシグナル…当日に発生した仕掛けシグナル
保有銘柄…当日に保有している銘柄リスト
手仕舞いシグナル…当日に発生した手仕舞いシグナル
リスト部 「選択カーソル」で指定した日における、表示データタブで選択したデータをリスト表示します。



取引詳細

リスト部の銘柄データをダブルクリックすると、「取引詳細」が表示されます。

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取引一覧

取引データを全て表示します。
「取引一覧の表示」をクリックすると、リストが作成されます。

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表示項目

項目 詳細
仕掛け日 実際に仕掛けた日です。

例:2016/12/30に仕掛けシグナルが発生し、2017/1/4に仕掛けた場合、仕掛け日は2017/1/4になります。
手仕舞い日 実際に手仕舞いした日です。

例:2017/1/4に手仕舞いシグナルが発生し、2017/1/5に手仕舞いした場合、手仕舞い日は2017/1/5になります。

現在保有している銘柄は「保有中」と表示されます。
保有期間 仕掛けから手仕舞いまでにかかった日数です。

例:2016/12/30に仕掛けシグナルが発生して2017/1/4に仕掛け、2017/1/4に手仕舞いシグナルが発生して2017/1/5に手仕舞いした場合、保有期間は2日となります。
損益 取引で発生した損益金額(円)です。
利益率 取引で発生した損益率(%)です。
株数 仕掛け株数です。
仕掛け金額 実際に仕掛けた建て玉金額です。
建値 仕掛けを行った価格です。
手仕舞い値 手仕舞いを行った価格です。
資金設定 最適分散投資の資金設定ルールの名称です。
売買ルール バックテストの売買ルールの名称です。
仕掛けパレット 仕掛けの執行条件です。
手仕舞いパレット 手仕舞いの執行条件です。
シグナル日指標 仕掛けシグナル発生日における、指標のパラメーターを表示します。

「仕掛けシグナル日のテクニカル指標」「選択」から指標を選び、「計算」をクリックすると表示されます。



各取引データをダブルクリックすると、「取引詳細」が表示されます。
こちらからチャートや時系列データも確認できます。

詳しくは取引詳細ダイアログをご覧ください。

その他集計

期間や銘柄、売買ルールなど、様々な分類で検証データを分析できます。
売買ルール作りにおいて、非常に重宝する機能です。

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集計分類

項目 詳細
期間別 各年度のデータを表示します。
保有期間別 保有期間別のデータを表示します。
市場別 市場別のデータを表示します。
業種別 業種別のデータを表示します。
仕掛けパレット別 仕掛けの執行パレット別のデータを表示します。
複数の執行パレットがある場合、執行パレットごとに分析できます。
手仕舞いパレット別 手仕舞いの執行パレット別のデータを表示します。
複数の執行パレットがある場合、執行パレットごとに分析できます。
銘柄別 銘柄別のデータを表示します。
ユーザー指定 指定した指標のパラメーターごとの成績を確認できる機能です。

※指定した指標は、
「どのパラメーターだと期待値があるか?」
逆引きスタイルで探すことができる機能です。


売買ルールごとの損益累積グラフ/レポート

「その他集計」「合計」のデータ行をダブルクリッすると、売買ルールごとの損益累積グラフ/レポートを表示できます。

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■概要レポート

売買ルールごとの成績を一括表示できます。

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■取引一覧

全ての売買ルールの取引一覧データが表示できます。

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■損益累積グラフ

売買ルールごとの損益推移を比較できます。

※売買ルールごとの「概要レポート」「損益累積グラフ」「損益累積レポート」は、保有中の損益は含まず、確定損益の成績が表示されます。

↑ クリックすると画像が別ウインドウで開き、拡大表示できます。

■損益累積レポート

売買ルールごとの期間別損益を表示できます。

※売買ルールごとの「概要レポート」「損益累積グラフ」「損益累積レポート」は、保有中の損益は含まず、確定損益の成績が表示されます。

↑ クリックすると画像が別ウインドウで開き、拡大表示できます。

■ボタン機能

↑ クリックすると画像が別ウインドウで開き、拡大表示できます。

項目 詳細
CSV出力 データをCSVで出力します。
オプション 「取引一覧」の表示項目をON/OFFできます。


パレット情報

売買ルールの執行パレットごとに、約定状況の比率を確認できます。

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収益率分布

収益率の分布をグラフで表示します。

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最終日シグナル

株価データの最新日付の時点において、「仕掛け条件/手仕舞い条件」に一致する銘柄を表示します。
(※条件に一致する銘柄が無い場合は、リスト画面に銘柄データは表示されません)

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項目 詳細
表示シグナル選択 仕掛けシグナル/手仕舞いシグナルから選びます。

保有銘柄を確認する場合は「保有銘柄」を選択します。
(※「保有銘柄」を有効にする場合は、バックテストと最適分散投資の検証期間の最終日を同じ日付に設定してください)
テクニカル指標 シグナルリストの右から2列目に表示する指標を選択します。

仕掛けシグナル日時点におけるテクニカル指標の数値が表示されます。


最終日シグナルの指示の種類
最終日シグナルで表示される「指示」は以下の通りです。

内容 詳細
仕掛け 最適分散投資で設定した条件に一致したため、実際に仕掛ける銘柄。

※「仕掛け」のみ「株数」欄に仕掛け株数が表示されます。
執行条件が指値の場合、指値価格も表示されます。
余力不足 資金余力が不足して仕掛けられなかった。
仕掛け金額の限界(全体) 最適分散投資「総資金設定」で設定した総資金が不足していたため、仕掛けなかった。

例:AとBの2つのルールで運用し、優先度がA→Bの順番だったとき、Aルールの仕掛け金額が総資金量まで達した場合、Bルールは仕掛けシグナルが発生していても、「仕掛け金額の限界(全体)」に達しているために仕掛けない。
仕掛け金額の限界(個別) 最適分散投資「複数資金設定」で設定した個別投入資金が不足していたため、仕掛けなかった。
1日の最大投入額超過 最適分散投資「資金設定」にある「1日の最大投入額」で設定した1日の最大投入額を超えたため、仕掛けなかった。
優先指標計算不可 最適分散投資「優先順設定」で指定した指標の計算に必要なデータが揃っていなかった。
上限下限の範囲外 仕掛け金額が、1銘柄の上限投入額/下限投入額の範囲外だったため、仕掛けなかった。
指標計算不可(ATR) ATRの計算に必要なデータが不足していたため、仕掛けなかった。
出来高制限 最適分散投資「資金設定」にある「出来高制限」で設定した出来高の範囲を超えたので仕掛けなかった。

※最適分散投資「オプション」にある「仕掛け金額の減額調整はしない。」をOFFにしていた場合は、仕掛け可能な範囲の出来高で仕掛けることになります。
指標計算不可(出来高制限) 「出来高制限」の計算に必要なデータが不足していたため、仕掛けなかった。
フィルタ条件不一致 最適分散投資「フィルタ設定」の条件に一致しなかったため、仕掛けなかった。
フィルタ条件指標計算不可 最適分散投資「フィルタ設定」の条件で指定した指標の計算に必要なデータが揃っていなかった。
仕掛け条件不一致(*行目) 最適分散投資「仕掛け条件」の*行目の条件に一致しなかった。
仕掛け条件指標計算不可 最適分散投資「仕掛け条件」で利用する指標の計算に必要なデータが揃っていなかった。
1日の最大仕掛け銘柄数超過 最適分散投資「オプション」にある「仕掛け銘柄数を指定する。」をONにしていたとき、1日の最大仕掛け銘柄数が「1日の最大仕掛け銘柄数」で指定した銘柄数を超えてしまったため、仕掛けなかった。
最大仕掛け銘柄数超過 最適分散投資「オプション」にある「仕掛け銘柄数を指定する。」をONにしていたとき、保有銘柄数が「最大仕掛け銘柄数」で指定した保有銘柄数を超えてしまったため、仕掛けなかった。
仕掛け禁止銘柄 最適分散投資「仕掛け禁止銘柄」に登録されている銘柄だったため、仕掛けなかった。
重複保有禁止 最適分散投資「オプション」で「同じ銘柄を保有しない。」をONにしていたため、売買ルールごとの重複シグナルに仕掛けなかった。

※1つの売買ルールの中の重複シグナルに仕掛けるかどうかは、バックテスト「基本設定」にある「保有中や待機中の場合は、次の仕掛けはしない。」のON/OFFで設定できます。
追加仕掛け制限(円) 最適分散投資「オプション」にある「保有している銘柄に追加で仕掛ける場合の最大を指定する。」をONにしていたとき、追加仕掛け制限(円)を超えたために仕掛けなかった。
追加仕掛け制限(回) 最適分散投資「オプション」にある「保有している銘柄に追加で仕掛ける場合の最大を指定する。」をONにしていたとき、追加仕掛け制限(回数)を超えたために仕掛けなかった。
非貸借銘柄 貸借銘柄ではなかったため、仕掛けなかった。
(※売りルールのみ)
単元制限 最適分散投資「オプション」にある「仕掛け単元株制限を指定する。」をONにしていたとき、単元株数が上限を超えたため、仕掛けなかった。
証拠金取引は仕掛けない 最適分散投資「オプション」にある「証拠金取引は仕掛け対象に含まない。」をONにしていたため、仕掛けなかった。
最低購入金額異常 最低購入金額を計算した結果がゼロ以下になっているため、仕掛けなかった。

「翌日指値(寄付)/翌日指値(終日)/翌日逆指(終日)」等で指定した指標の値がゼロ以下となっている可能性があります。


ボタン機能

「CSV出力」…表示されているデータをCSVで出力します。
「オプション」…レポートで表示する項目を切り替えます。
「検証結果の保存」…検証結果の保存ダイアログを開きます。



検証結果の保存ダイアログの詳細

↑ クリックすると画像が別ウインドウで開き、拡大表示できます。

項目 詳細
保存グループ 検証結果を保存するグループです。ドロップダウンリストを選択することで、保存グループを切り替えます。
保存グループ管理 保存グループを追加したり削除できます。
検証結果リスト 保存された検証結果が表示されます。
検証結果データサイズ 保存されているデータの容量です。大量のルールや相場環境データを利用すると数ギガバイト以上の相当な容量を使用しますのでハードディスク残容量には十分ご注意ください。
表示データの切り替え 複数の売買ルール結果が保存されている場合はここで表示したいルールを選択します。
結果概要 選択されている結果概要が表示されます。
新規保存 検証結果を新規で保存します。
上書き保存 リストで選択した検証結果に上書き保存します。
移動 別の保存グループへ検証結果を移動します。
削除 リストで選択した検証結果を削除します。
上移動 リストで選択した検証結果を上方向に移動します。
下移動 リストで選択した検証結果を下方向に移動します。



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