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 バックテストの結果概要表示

バックテスト【結果概要表示】の解説です。

確認手順
バックテストを実行後、【結果概要表示】を選択します。

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【概要レポート】を確認します。

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主に以下5項目を確認します。

・総取引回数
・勝率
・平均利益
・平均損失
・期待値


■取引回数

総取引回数とは、売買ルールの条件に一致して約定した取引回数のことをいいます。

総取引回数が多いほど、検証結果に対する統計的データの信頼性は高いと判断します。
逆に総取引回数が少な過ぎる場合、統計的データの信頼性は低い恐れがあります。

全銘柄/全期間を対象とした場合、総取引回数は数千〜数万回あるのが望ましいです。


■勝率

勝率は重要ですが、勝率だけでは売買ルールの優劣は判断出来ません。

勝率は高いに越したことはありませんが、
仮に勝率が低くても、平均利益が高くかつ平均損失が低ければ、
優れた売買ルールとして機能する場合もあります。


■平均利益

全ての勝ち取引の利益率(%)を加算した利益率合計(%)を、勝ち取引の回数で割った値(%)です。

<計算式>

平均利益=勝ち取引合計(%)÷勝ち取引回数


■平均損失

全ての敗け取引の損失率(%)を加算した損失率合計(%)を、損失取引の回数で割った値(%)です。

<計算式>

平均損失=敗け取引合計(%)÷敗け取引回数


■期待値

1回の取引あたりに平均して期待出来る損益のことです。
売買ルールの優劣を判断する指標になります。

期待値が正の場合、取引するほど資産が増加していく可能性が高いと考えます。
期待値が負の場合、取引するほど資産が減少していく可能性が高いと考えます。

<計算式>

期待値 = ( 平均利益 × 勝率 ) + ( 平均損失 × 敗率 )


【シグナル情報】を確認します。

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対象日に「どの銘柄が何株、仕掛け条件/手仕舞い条件に一致したか」を確認できます。

【取引一覧】を確認します。

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CSVファイルを出力し、イザナミでは標準サポートしていない分析を行うことも可能です。


「その他集計」を確認します。

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以下の項目別に、取引回数・勝率・平均利益・平均損失・期待値等が確認できます。

・期間別
・購入価格帯別
・保有期間別
・市場別
・業種別
・銘柄別

【収益率分布】を確認します。

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収益率別に銘柄数をグラフ化したものです。
どれくらいの収益率で手仕舞いが行われたのかを確認できます。


【最終日シグナル】を確認します。

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最終日の引け時点で、【仕掛け/手仕舞い条件】に一致した銘柄一覧を確認できます。


チュートリアル−基本的な操作手順 目次