チュートリアル − バックテストの結果概要
１.
「結果概要表示」ボタンを押して、バックテストの結果概要表示を確認する。
「結果概要表示−バックテスト全対象銘柄」ダイアログが立ち上がります。
(バックテスト終了直後は自動で表示されます。)
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２.
「概要レポート」を確認する。
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概要レポートでは、取引回数、勝率、平均利益、平均損失、期待値などの５項目を確認します。
以下に、５項目の簡単な説明を記載しますので、参考にしてください。
■取引回数
取引回数が多ければ多いほど、その売買ルールの検証結果に対する信用性があがり、取引回数の少ないものは、その売買ルールの検証結果は信用できないものとなります。
全銘柄/全期間を対象とした場合では、数千回〜数万回の取引回数はサンプルとして欲しい所です。
■勝率
システムトレードでの勝率は非常に重要ですが、勝率だけでは売買ルールの優劣をはかることはできません。
投資家の多くが勝率のみを重視していますが、それは間違った認識です。
勝率は高いに越したことはないですが、必ずしも高くある必要はありません。
勝率が低くても、平均利益が高く、平均損失が低ければ、優秀な売買ルールとして十分に機能します。
■平均利益
全ての利益取引の利益を加算して、利益取り引数で割ったもの。
■平均損失
全ての損失取引の損失を加算して、損失取り引数で割ったもの。
■期待値
売買ルールの優劣を判断する指標で、勝率、平均利益、平均損失から求めます。
計算式 ： 期待値 = 平均利益 x 勝率 - 平均損失 x 敗率
簡単に言うと、１回の取引で得られる予定利益です。
期待値が正の値の場合は資産が増えていき、負の値の場合は資産が減っていくと考えます。
３.
「日付別新規建て/手仕舞い銘柄」を確認する。
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日付別に、どういった銘柄が、何銘柄、新規建てスクリーニングにhitしていたのかを確認する場合に利用します。
シグナル数フィルタを利用する売買ルールで役立ちます。
４.
「全取引一覧」を確認する。
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基本的には全取引一覧で売買ルールの評価をすることはありませんが、イザナミで標準サポートしていない事項を、エクセル等の表計算ソフトでさらに詳しく分析を行うことも可能です。
５.
「その他集計」を確認する。
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期間別、購入価格帯別、保有期間別、市場別、業種別での、
取引回数、勝率、平均利益、平均損失、期待値などの５項目が確認できます。
どの角度からの検証でも売買ルールが等しく機能する事を確認します。
６.
「収益率分布」を確認する。
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収益率別に銘柄数をグラフ化したもので、いくらの収益率で手仕舞いが行われているのかを把握します。
７.
「最終日シグナル銘柄」を確認する。
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最終日(今日)の引け時点での、新規建てと手仕舞いスクリーニングにhitした銘柄の一覧を参照します。
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