チュートリアル − 日経平均株価が一定の条件だったときだけ参入する
まず日経平均株価のみでバックテストを行い、その結果を環境データとして取り込んで指標とします。
その指標を使って新規建て条件を設定すれば、日経平均株価に連動した条件式となります。
日経平均株価を別の銘柄にすることで、様々な銘柄に応用可能です。
注意：
このチュートリアルはファイル出力機能を利用します。
１.
銘柄リストから日経平均株価以外を削除します。
日経平均株価以外を選択し、Deleteキーで削除します。
詳しい手順は
チュートリアル − 一銘柄のみのバックテストの方法
をご覧下さい。
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２.
条件を設定してバックテストします
まず始めに基本設定タブを選択し、「出来高の少ない銘柄は省く」のチェックを外します。
続いて新規建て条件を設定します。
このサンプルでは日経平均が過去５日間で２日だけ陰線だった場合という条件を作成します。
「陰線過去５日間の合計」という指標については
チュートリアル − 「過去５日間に出現した陰線の数」というユーザー定義データを作成する
を
ご覧下さい。
執行方法は
「当日の終値で新規建て」
とします。
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取引終了条件は
「無条件に、建て日より１日間経過したら手仕舞いする」
とし、
執行方法は
「当日の終値で取引終了」
とします。
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実行をクリックしてバックテストを行います。
３.
結果概要表示の全取引一覧からＣＳＶ保存をします
全取引一覧タブを表示し、「ＣＳＶ保存」をクリックします。
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条件に一致した日付の一覧だけを出力するため新規建て日のみにチェックします。
つづいて「ＯＫ」をクリックし、分かりやすい名前で保存します。
４.
出力したＣＳＶファイルを編集します
環境データとして取り込むためにＣＳＶファイルを編集します。
エクセルでＣＳＶファイルを開き、１行目にある「新規建て日」を「日付」に変更します
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続いてＢ列の１行目に指標の名前を入力し、残りの行を「１」で埋めます
５.
作成したＣＳＶファイルを環境データとして読み込み、条件式を作成します
ここで忘れないように銘柄リストの初期化ボタンを押して銘柄リストを初期化しておきます。
バックテストダイアログを開いて新規建て条件を追加します。
スクリーニング条件は「[A]が、[B]より[大きい/小さい/同じ]ものに絞り込む」を選択し、
[A]の選択ボタンを押して、環境データタブをクリックします。
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読み込むボタンをクリックし、作成したＣＳＶファイルを選択します。
環境データ取り込み設定ダイアログが出現しますが、そのままＯＫをクリックします。
読み込めたらＯＫをクリックして[Ｂ]に固定値の「１」を設定し、「同じ」ものに絞り込む という条件にします。
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これで新規参入条件に「日経平均が過去５日間で２日だけ陰線だった日」という条件が追加されました。
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