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 NYダウを利用した検証方法
NYダウの値動きを売買ルールの条件に組み込むための設定方法です。

NYダウのデータは標準対応しておりませんので、ご自身でデータを入手し、環境データ機能からイザナミに読み込ませる必要があります。

ご自身でデータをご用意頂ければ、NYダウ以外の指標を利用して売買ルールを作成することも可能です。
NYダウデータの準備
まずNYダウのデータをCSVファイルで用意します。
トレジスタ・ストラテジーオンライン」で、イザナミの環境データ機能から読み込み可能なNYダウのCSVファイルがダウンロードできます。




ダウンロードしたCSVファイルは、環境データ機能からそのまま読み込み可能です。

「NYダウ変換ツール」は、弊社の提供ツールではございません。
詳細はトレジスタ・ストラテジーオンラインへお問い合わせください。


ご自身でCSVファイルを作成する場合

環境データで読み込むための規定フォーマットでCSVを作成する必要があります。

詳細は画面リファレンス - 環境データの使い方をご参照ください。

NYダウのデータが、どの銘柄から見ても共通のデータとなる場合、A列を追加してA1セルに「共通」と入力します。
その他の1行目セルには「日付,始値,高値,安値,終値,出来高,調整後終値」と、分かりやすいように日本語の名前を入力します。

↑ クリックすると画像が別ウインドウで開き、拡大表示できます。

(形式の詳細は、よろしければ「トレジスタ・ストラテジーオンライン」のNYダウ変換ツールからCSVファイルをダウンロードして一度中身をご確認ください)


売買ルール作成手順
<設定例>
・[終値]が、[移動平均(終値)(15日)-10%]以下
・NYダウ:[前日比率]がマイナス

上記2つの条件に一致するとき、買いを仕掛ける

NYダウのCSVファイルを、環境データから読み込んで仕掛けに組み込んでいきます。


イザナミで環境データを有効にします
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環境データを新規追加します
追加ボタンを押して、環境データルールを追加します。
(既にデータがある場合は追加しなくても構いません)

名称の左横にあるレ点チェックがONになっていることを確認します。

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ダブルクリックして名称を入力します

今回は、[NYダウ]と設定します。

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作成したNYダウのCSVファイルを読み込みます
「ファイルを選択」ボタンを押します。
分類を「共通」/時系列を「日別」にしてOKボタンを押します。

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作成したNYダウのCSVファイルを選択します。

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[環境データの表示]ボタンを押して、データが正しく読み込めているかを確認します。

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売買ルールを作成します
環境データルールを仕掛け条件に組み込んでいきます。


1つ目の条件パレットを設定します。

・[終値]が[移動平均(終値)(15日)-10%]より[小さい(同じ含む)]

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2つ目の条件パレットを設定します。

・NYダウ:[前日比率]がマイナス

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執行パレットを設定して、仕掛け条件が完成です。

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手仕舞い条件も忘れずに設定してください。
下記の例では基本ライブラリから「建値からの固定幅ブレイク(±5%)」を選択しています。

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日々の運用方法
NY市場の取引時間は、日本時間の朝までとなります。
当日朝6:00〜9:00の間に、最新の4本値データが反映されたNYダウのCSVファイルを用意し、前場が始まる前にシグナル確認を行います。

環境データの設定が正しく行われていれば、イザナミを起動した際、自動的に指定したCSVファイルを読み込みます。
念のため、データが正しく読み込まれているかを「環境データの表示」を押して確認してください。

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バックテストと最適分散投資を実行して「最終日シグナル」を確認し、証券会社へ発注を行います。

NYダウ変換ツール ご利用時の注意

トレジスタ・ストラテジーオンラインのNYダウ変換ツールをご利用の場合、NYが休場かどうかによって、下記のように選択項目を変える必要がありますのでご注意ください。


NY市場が開いている場合
「最新のNYダウを追加する」を選んでダウンロードします。

「最新のNYダウを追加する」にチェックを入れることで、当日朝に昨夜のNYダウの4本値を反映したデータをダウンロードできます。

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NY市場がお休みの場合
「追加しない」を選んでダウンロードします。

<トレジスタ・ストラテジーオンラインHP NYダウ変換ツール>
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NYダウ変換ツールでは、祝日かどうかの判定は行われません。
NYが祝日等で休場のときにダウンロードする際、「追加しない」ではなく、「最新のNYダウを追加する」を選んで実行すると、NY休場日のデータ部分に前営業日のデータが入力されますのでご注意ください。


作業NGの例
<11/28NY市場が、「Thanksgiving Day(感謝祭)」でお休みの場合>

11/29 AM7:00の時点で、NYダウ変換ツールで「最新のNYダウを追加する」を選択してダウンロードした場合、NYは休場なので11/27分のデータが11/28分として追加されてしまいます。

11/28 : 11/27の株価データ
11/27 : 11/27の株価データ
11/26 : 11/26の株価データ
11/25 : 11/25の株価データ
(以下続く…)


NYダウのデータを条件判定に使っている売買ルールにおいて、NYダウのデータがずれたままシグナル確認を行うと、本来の仕掛け/手仕舞いシグナルとは違ったシグナルが発生し、複数売買ルールで運用している場合には、資金配分にも影響が出てきます。
後日シグナル確認を行なったとき、保有銘柄のデータが変わってしまったように見えてしまいますのでご注意ください。

NYダウのデータをご利用になる場合は、イザナミの環境データにきちんとNYダウのデータが読み込まれているかを確認の上、バックテストを実行してください。

詳細は、トレジスタ・オンラインストラテジーHPに解説がありますのでご参照ください。

NYダウが利用されたストラテジーの祝日の扱いにつきまして

関連リンク