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 FAQ−売買ルールの設定例
売買ルールの設定方法に関するFAQです。
終値が、25日移動平均を上抜けした銘柄に仕掛ける。
設定は次のような方法があります。
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仕掛け条件1:1日前
【「10」日連続で、「終値」が「移動平均(終値)(25)」より「小さい」】
仕掛け条件2:当日
【「終値」が、「移動平均(終値)(25)」より「大きい(同じ含む)」】
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↑ クリックすると画像が別ウインドウで開き、拡大表示できます。
※終値が、25日移動平均を上抜いた後すぐ元に戻る動きを繰り返すときに、シグナルが発生しないようにするため、条件1に「10日連続で…」という条件を加えています。日数は「10日」でなくても構いません。


上から下へ突き抜けた銘柄を探す場合、「小さい/大きい」を逆に設定します。
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仕掛け条件1:1日前
【「10」日連続で、「終値」が「移動平均(終値)(25)」より「大きい」】
仕掛け条件2:当日
【「終値」が、「移動平均(終値)(25)」より「小さい(同じ含む)」】
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25日移動平均が、75日移動平均を上抜けたら仕掛ける。
右肩上がりの銘柄に仕掛ける。
あくまで一例ですが、次のような設定方法があります。

例:「25日間移動平均が、連続上昇している銘柄に仕掛ける」
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仕掛け条件:当日
【「5」日連続で、「移動平均(終値)(25)」が「大きい」】
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その他には、次のような設定があります。

例:「25日間移動平均が、数日前と比較して大きい銘柄に仕掛ける」
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仕掛け条件1:当日
【「移動平均(終値)(25)」が、「移動平均(終値)(25)(5日前)」より「大きい」】
仕掛け条件2:当日
【「移動平均(終値)(25)(5日前)」が「移動平均(終値)(25)(10日前)」より「大きい」】
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「○日前」の日数部分を変更することで、条件判定の時間軸を調整できます。

終値が、過去○○日間の最高値を更新したら仕掛ける。
終値が、過去○○日間の最安値を更新したら手仕舞う。
過去7日間の安値を更新したら仕掛ける。
設定方法は、次の2つがあります。

@「期間安値(1日前)」の指標を使う場合
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仕掛け条件:当日
【「終値」が、「期間安値(7)(1日前)」より「小さい」】
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「小さい」の部分は「小さい(同じ含む)」でも問題ありません。

A「期間安値(0日前)」の指標を使う場合
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仕掛け条件:当日
【「終値」が、「期間安値(7)」より「小さい(同じ含む)」】
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※注意点
「期間安値(7)」の対象日を「1日前」としない場合は「小さい(同じ含む)」を選択します。
(「小さい」を設定すると検証結果はゼロになりますのでご注意ください)
MACDが、MACDシグナルを上抜けたら仕掛ける。
チャネルブレイクアウトを設定する。
設定は次のような方法があります。

例:「過去40日間の高値を更新したら買い、過去20日間の安値を更新したら売る」
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仕掛け条件:当日
【「終値」が、「期間高値(40)(1日前)」より「大きい」】
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手仕舞い条件:当日
【「終値」が、「期間安値(20)(1日前)」より「小さい」】
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トレンドラインを設定する。
ここでは、期間高値や期間安値をトレンドラインに使った方法をご紹介します。

【「終値」が、下記2つのトレンドラインを上抜けたら仕掛ける】

・トレンドライン:「75日期間安値」
・サブトレンドライン:「50日期間高値」

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仕掛け条件1:当日
【「50」日間に、「終値」が「期間安値(終値)(75)」より「小さい(同じ含む)」日が「1」日以上「存在しない」】
仕掛け条件2:1日前
【「10」日連続で、「終値」が「期間高値(終値)(50)」より「小さい」】
仕掛け条件3:当日
【「終値」が、「期間高値(終値)(50)」より「大きい(同じ含む)」】
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【「10」日連続…】の日数は、「10日」でなくても構いません。

条件2に「10日連続で…」と設定することで、「終値」が「期間高値(終値)」を上抜けた後、すぐ元に戻るような繰り返しの値動きの場合、シグナルが発生しないようにしています。

一目均衡表の雲を上抜けたら仕掛ける。
ボリンジャーバンドが狭くなっている銘柄に仕掛ける。
ユーザー定義指標を使って設定します。
まずボリンジャーバンドで使用する標準偏差をユーザー定義指標で作成します。
そしてその標準偏差が小さくなっていることを確認する条件を設定します。

一例として、次のような方法があります。

例:「5日間連続でボリンジャーバンドの幅が狭くなったら仕掛ける」

・バックテスト[オプション]で、「売買ルールの条件判断にユーザー定義指標を使用する」をONにします。

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・「ユーザー定義指標を作る」で、「+」をクリックします。
・名称をダブルクリックし、お好きな名称を設定します(例:標準偏差)。
・「A」は「終値」、計算式は「Aのみ使用」を選択し、「期間集計する」にチェックを入れて標準偏差を選択します(例:25日集計)。

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・「売買ルールを作る」「仕掛け」は次のように設定します。
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仕掛け条件:当日
【「5」日連続で、「標準偏差」が「小さい」】
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※ユーザー定義指標で作成した「標準偏差」の設定を、仕掛け条件の条件パレット「特殊データ」「ユーザー定義指標」から選択します。

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グランビルの法則を設定する。
あくまで一例ですが、次のような設定をご紹介します。
ご自由にカスタマイズしてご利用ください。
(「MA」は「移動平均」を省略して表しています)

■買いポイント
(1)終値が下向きから横ばいか上向きになったMAを上抜けたら買い

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(2)終値が上昇中のMAを下回ったが、MAを再度上抜けたら買い
(押し目買い)

↑ クリックすると画像が別ウインドウで開き、拡大表示できます。

(3)終値が上昇中のMA上側で下落したが、MAに達せずに反発したら買い

↑ クリックすると画像が別ウインドウで開き、拡大表示できます。

(4)終値が下落中のMAを大幅に下回って乖離が大きくなったら買い
(リバウンド狙い)

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■売りポイント
(1)終値が上向きから横ばいか下向きになったMAを下抜けたら売り

↑ クリックすると画像が別ウインドウで開き、拡大表示できます。
(2)終値が下落中のMAを上回ったが、MAを再度下抜けたら売り

↑ クリックすると画像が別ウインドウで開き、拡大表示できます。
(3)終値が下落中のMA下側で上昇したが、MAに達せずに反落したら売り

↑ クリックすると画像が別ウインドウで開き、拡大表示できます。
(4)終値が上昇中のMAを大幅に上回って乖離が大きくなったら売り

↑ クリックすると画像が別ウインドウで開き、拡大表示できます。
パラボリックSARを使って「陽転したら買い、陰転したら売る」
パラボリックのサンプル設定が「基本ライブラリ」にあります。

・「パラボリック(買い転換)」
・「パラボリック(売り転換)」

詳細はこちらをご参照ください。

インデックス(日経平均やTOPIX等)の値動きを条件に組み入れる。

相場情報を使って設定します。

(例)
「日経平均が上昇中のとき、終値が25日移動平均(終値)より大きい銘柄へ仕掛ける」

・バックテスト「オプション」で相場情報をONにします。
・相場情報ルールの名称を設定します(例:日経平均上昇)。
・基本設定のチェックを、検証期間を除いて全てOFFにします。
・対象銘柄を「日経平均株価」にします
・集計条件を次のように設定します。

↑ クリックすると画像が別ウインドウで開き、拡大表示できます。
・売買ルールの仕掛け条件に、相場情報ルールを組み入れます。

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NYダウの値動きを確認して仕掛ける。
動画付きの解説をご参照ください。

チュートリアル − NYダウの動きを見て仕掛ける方法

建て値から5%下落したら損切りする。
設定は次のような方法があります。

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手仕舞い条件:当日
【「終値」が、「建て値(-5.00%)」より「小さい(同じ含む)」】
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「損益率」の指標は、買い建てだけでなく、売り建てでも同じ設定が使えます。
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手仕舞い条件:当日
【「損益率(終値)」が、「-5」より「小さい(同じ含む)」】
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建て値から、±1ATR(5日間)で手仕舞う。
設定は次のような方法があります。

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手仕舞い条件1:当日
【「終値」が、「建て値+ATRのn倍(5,+1.00)」より「大きい」】
手仕舞い条件2:当日
【「終値」が、「建て値-ATRのn倍(5,+1.00)」より「小さい」】
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ATRを利用したトレーリングストップを設定する場合は、次のように設定します。

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手仕舞い条件:当日
【「終値」が、「保有期間高値(終値)-ATRのn倍(5,+1.00)」より「小さい」】
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当日逆指値で損切りする。
仕掛けた当日に手仕舞い判定を行う場合は「仕掛けが、翌日寄付、翌日指値(寄付)の場合は、その日の場中指値を許可する。」をONにすることで設定可能です。

詳細はこちらをご参照ください。


<「当日指定値」を使った設定方法>

上記以外にも「当日指定値」を使った設定方法があります。

仕掛け条件:
「陽線なら、翌日寄成で買い」

手仕舞い条件:
「建て値-1%で、逆指値を使った損切り(スリッページ負荷1.00%)」
「損切りに引っ掛からなければ、当日引成で手仕舞い」

事前準備:
イザナミを起動後「オプション」で次の機能を有効にします。

「執行方法の選択の指定値で強制約定させる機能を有効にする(上級者向け)」

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<仕掛け条件>


パレット:
 [開始]->[条件]->[執行]


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条件:当日
【「陽線」が、「1」と「同じ」】
執行:
【「翌日寄成」で「買い」を仕掛ける】
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↑ クリックすると画像が別ウインドウで開き、拡大表示できます。
<手仕舞い条件>


パレット:
 [開始]->[条件]->[執行(a)]
 
 [執行(b)]


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条件:当日
【「安値」が、「建て値(-1%)」より「小さい(同じ含む)」】
執行(a):
【「当日指定値」「建て値(-2%)」で手仕舞い】
執行(b):
【「当日引け」で手仕舞い】
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※「当日指定値」は強制的に約定価格を指定できる上級者向け機能です。
「当日指定値」を使う場合、その執行パレットの前に、指定した価格に到達する条件が入った条件パレットを設定してください。
条件パレットを設定しなかった場合、「当日指定値」はその価格で約定したものとして処理するため、現実には取引が不可能な売買ルールとなる可能性がありますのでご注意ください。

仕掛けが「売り」か「買い」で手仕舞い条件を変更する。
記憶パレットを使うことで設定可能です。

売りと買いのどちらで仕掛けたかを「記憶値-1」に保存し、手仕舞いで使います。

設定方法は次の通りです。
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■仕掛け条件:
「15日間移動平均-10%を下回ったら買い」
あるいは「15日間移動平均+10%を上回ったら売り」
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■手仕舞い条件:
「買いで仕掛けた場合は、保有日数3日以上で翌日寄成で手仕舞い」、
「売りで仕掛けた場合は、翌日寄成で手仕舞い」
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↑ クリックすると画像が別ウインドウで開き、拡大表示できます。
トレーリングストップを設定する。


保有期間高値-5%の位置を利確ラインとした場合、次のように設定します。

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手仕舞い条件:当日
【「終値」が、「保有期間高値(終値)(-5%)」より「小さい」】
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他にもATRを使ったトレーリングストップ等も設定可能です。

「Stop安で未約定の場合は翌日寄成で手仕舞い」と設定する。

「Stop安(終値)」の指標を、次のように使うことで設定可能です。

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安値圏や高値圏にある銘柄を探す。
例えば、「期間安値更新日数」を使うことで安値圏にいるか判断できます。

「期間安値更新日数」が0日であれば安値圏ではない。
逆に「期間安値更新日数」が1日以上だと、安値更新中だと判断します。

「期間安値更新日数」が日々増加していれば安値更新中で、その翌日に安値更新日数がゼロになれば安値更新が止まったと判断します。

「前日まで安値更新中だったが、本日安値更新が終わった銘柄」を抽出すれば、安値圏から反転上昇する可能性がある銘柄を探すことができます。

設定は次のようになります。

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日経平均に連動している銘柄を探す。
日経平均との上昇率を比較する「レシオケータ」という指標が有効です。

「レシオケータ」の使い方はこちらをご参照ください。

カレンダーを意識した売買ルールを作成する。
「月初/月末/週明け/週末」等のカレンダーを意識した売買ルールは、祝日やその他のイベントによる休場を考慮する必要があるため、環境データで設定します。

詳細はこちらをご参照ください。
前日比プラスの銘柄が、全銘柄の75%以上の場合に仕掛ける。
相場情報機能を使って、前日比プラスの銘柄を集計し、作成した相場情報ルールを仕掛け条件に組み込むことで設定可能です。


(1)バックテスト「オプション」で「相場情報を有効にする。」をONにします。

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(2)相場情報で、対象銘柄を「全ての個別銘柄」と設定します。

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(3)相場情報で、下記画像のように条件パレットと集計パレットを設定します。

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(4)作成した相場情報ルールを、下記画像のように売買ルールの仕掛け条件に組み込めば設定完了です。

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(※仕掛けの条件パレットをダブルクリックし、「特殊データ」「種類」から「相場情報」を選択し、作成した相場情報ルールを選んで「集計した銘柄率」で設定を行います)


相場情報の詳細は、こちらをご参照ください。