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 FAQ−バックテスト
イザナミのバックテストに関するFAQです。
売買ルールのパレットで、%指定する方法を教えてください。
「固定値」に切り替えて数値を入力します。

例:「25日間RSIが、20%より小さい」

↑ クリックすると画像が別ウインドウで開き、拡大表示できます。
比率(%)で表される指標を設定した場合、固定値に入力した値は比率(%)として扱われます。

スクリーニングの方法を教えてください。
こちらの解説をご参照ください。

チュートリアル − 最終日でのスクリーニング

出遅れ銘柄を探す方法はありますか?
株価を元に出遅れ銘柄を探す場合は、レシオケータを使う事が多いようです。

レシオケータとは、日経平均株価との上昇率を比較したオシレーター系指標でイザナミでサポートしております。

レシオケータの説明はこちらをご参照ください。
パラメータの最適化の方法を教えてください。
イザナミの機能として「パラメータの最適化」はありませんが、複数売買ルールを利用することで、様々な設定をまとめて検証することが可能です。

手順は次の通りです。

(1)バックテスト「オプション」で、「複数の売買ルールを作る」をONにします。

(2)売買ルールを作成します。

(3)上記の売買ルールをコピーし、パラメータを変更します。判別しやすいように名称も変更します。
コピーボタンでコピーします。ボタンの位置は こちらをご覧ください。

(4)上記の手順を繰り返し、パラメータの違う売買ルールを複数作成します。

(5)バックテストを実行して、検証結果でそれぞれの取引回数や期待値等を確認して検討します。

最初からあまり細かくパラメータを刻むのは効率的ではありません。
例えば、移動平均乖離率の場合、5%や10%という様に大きく刻んでまず傾向を把握し、次は2.5%刻みに、その次は1%刻みにする等、徐々に細かく刻んでいくのが効率的な方法と言えます。

以下の記事もご参考になるかと思いますので、よろしければご覧ください。

坂本タクマの絶対システムトレード原論 - どこを省略するかが勝負を決める!【マンガ】オレ流テキトー最適化のススメ
売買ルールの条件設定で次の2つの違いを教えてください。
◆条件文の上から8番目【過去「N」日間に、「A」が「B」より…】
条件文の上から10番目【過去「N」日間の「A」が、「B」より…】
8番目の「過去[N]日間に、[A]が[B]より[大きい/小さい/同じ]日が[M]日以上[存在する/存在しない]」をご利用の場合、「過去N日間に、指定の条件に一致した日がM日以上あったらOK」という条件となります。

「過去10日間に、終値(10日前)が終値(11日前)よりも大きい日が1日以上存在する」という条件では、下記のいずれかに一致すればOKと判断されます。

 終値(10日前)>終値(11日前)
 終値(11日前)>終値(12日前)
 終値(12日前)>終値(13日前)
 終値(13日前)>終値(14日前)
 終値(14日前)>終値(15日前)
 終値(15日前)>終値(16日前)
 終値(16日前)>終値(17日前)
 終値(17日前)>終値(18日前)
 終値(18日前)>終値(19日前)
 終値(19日前)>終値(20日前)

10番目の「過去[N]日間の[A]が、[B]より[大きい/小さい/同じ]日が[M]日以上[存在する/存在しない]」をご利用の場合、「過去N日間の[A]が、指定の条件に一致した日が[M]日以上あったらOK」という条件となります。

「過去10日間の終値(10日前)が、終値(11日前)よりも大きい日が1日以上存在する」という条件では、下記のいずれかに一致すればOKと判断されます。

 終値(10日前)>終値(11日前)
 終値(11日前)>終値(11日前)
 終値(12日前)>終値(11日前)
 終値(13日前)>終値(11日前)
 終値(14日前)>終値(11日前)
 終値(15日前)>終値(11日前)
 終値(16日前)>終値(11日前)
 終値(17日前)>終値(11日前)
 終値(18日前)>終値(11日前)
 終値(19日前)>終値(11日前)
「記憶パレット」とは何ですか?具体的な使い方を教えてください。

記憶パレットは、指標の値を記憶して仕掛けや手仕舞い条件で利用する機能です。

例えば、記憶値パレットにシグナル発生時の安値を記憶させて、手仕舞い条件でシグナル発生時の安値を損切りラインとして利用する方法があります。

仕掛け条件:

↑ クリックすると画像が別ウインドウで開き、拡大表示できます。

手仕舞い条件:

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仕掛け条件を「固定値」で記憶し、手仕舞い条件で分岐という方法も可能です。

例えば、買い建て時は「記憶値」に「0」、売り建て時は「記憶値」に「1」を記憶させて手仕舞い条件で利用します。

「買い建てなら、終値-3%で翌日逆指値手仕舞い」
「売り建てなら、終値+3%で翌日逆指値手仕舞い」

仕掛け条件:

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手仕舞い条件:

↑ クリックすると画像が別ウインドウで開き、拡大表示できます。

「記憶値」を利用した場合、「取引詳細」で「指標計算失敗」と表示されます。
数値を設定していない「記憶値」を条件に入れると「指標計算失敗」となります。

例えば、「記憶パレット」で「記憶値-2」に「安値」を保存しようとしたが、誤って「記憶値-1」に保存してしまい、「条件パレット」で「記憶値-2」を使った場合、数値が入っていないために「指標計算失敗」となるような場合です。
設定内容を一度ご確認ください。
「移動パレット」と「位置パレット」の使い方を教えてください。

「移動パレット」とは、指定した「位置パレット」へジャンプするパレットになります。

例えば、「移動パレット」で「位置[1]に移動する」と設定した場合、「[1]と設定した位置パレット」にジャンプして条件判定を行います。

パレットの数が増えて、画面上でパレットを繋ぎにくくなった場合にご利用ください。

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論理式(AND/OR)を利用した条件設定の方法が分かりません。
イザナミでは、「OR」や「AND」という概念が存在しません。
「はい(青い矢印)/いいえ(赤い矢印)」の「Yes/No」判定を繰り返すことで条件を作成します。

例えば、AND条件は次のようにパレットを矢印で繋ぐことで表現します。

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OR条件は、次のようにパレットを矢印で繋ぐことで表現します。

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場中引け前の株価で検証できますか?
イザナミには、「株価データ収集ソフト」等でダウンロードした場中の株価をインポートする機能があります。

手順は以下のリンク先をご覧ください。
旧バージョンを使った解説になりますが、バージョン2でも使い方は同じです。

チュートリアル − 場中の株価をインポートする手順
「バックテスト」と「最適分散投資」の関係がよく分りません。
バックテストでは、資金制約を無くすことで売買ルールの真の実力を検証します。
最適分散投資では、バックテストの検証結果を用いてシグナルが発生した銘柄に資金をどう配分することで効率良く利益を伸ばすことが出来るかを検証します。

日々のシグナルを確認する場合は「バックテスト→最適分散投資」の順に実行し、「最適分散投資」「結果概要表示」「最終日シグナル」に表示される「指示」に従って発注を行ってください。

最終日シグナルの「指示」の詳細はこちらをご確認ください。

「買いルールの対象銘柄は全銘柄/売りルールの対象銘柄は貸借銘柄」と設定する方法はありますか?
最適分散投資「貸借銘柄設定」を設定することで可能です。
「貸借銘柄設定」は、仕掛け条件で売りが執行される時のみ有効な設定です。
貸借銘柄リストを設定することで「買いは全銘柄対象、売りは貸借銘柄を対象」といった検証が可能です。

貸借銘柄設定の画面の詳細はこちらをご参照ください。

貸借銘柄を対象とした検証方法はこちらをご参照ください。

検証結果から開いたチャートでは、表示されている仕掛けシグナルの色は、赤と青で何が違うのでしょうか?
結果として利益が出た仕掛けシグナルはで表示されます。
一方、損失となった仕掛けシグナルはで表示されます。

詳細は、以下リンク先の解説をご覧ください。

取引詳細ダイアログ - チャート

指値を使った戦略で、実際には買えなかったのにイザナミでは保有中になった。
仕掛け条件に「翌日指値(寄付)」を用いた戦略では、シグナルが発生した銘柄の「翌日始値」が「指値」と同じ価格だった場合、イザナミ上では約定したとして処理しますが、出来高に対する注文量が大き過ぎたり、注文が寄り付きギリギリだった場合では、稀に実際には約定しなかったり、一部約定(例:200株のうち100株のみ約定)となることがあります。

この場合、現実のポジションとイザナミ上でのポジションに差異が発生しますのでご注意ください。

日々のシグナル確認にかかる時間を短縮する方法はありませんか?

バックテストや最適分散投資は、検証期間を短くすると検証時間を短縮できます。

↑ クリックすると画像が別ウインドウで開き、拡大表示できます。
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※最適分散投資ではバックテストの検証結果を元に計算しています。
バックテストの検証期間は、仕掛け条件に設定している指標を計算するために必要な日数以上の期間を設定してください。
バックテストの検証期間は「株価データ最終日より1年以上前」を設定しておくと、まず問題はございません。

<検証期間の設定例>
バックテスト:2012/01/04−2013/04/11(株価データ最終日より1年以上前)
最適分散投資:2013/04/05−2013/04/11(開始日は実際に運用を開始した日)

ランキング情報や相場情報も、検証期間を短くすると検証時間を短縮できます。

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検証を実行しても売買シグナルが出ないのはなぜですか?

売買シグナルは、毎日必ず発生するわけではありません。
「株価データの最終日」に、条件に一致した銘柄がある場合のみ発生します。

当サイトでご紹介しているような「フィルタ設定」を有効にした売買ルールでは、「シグナル数が過去平均を大幅に越えた時のみ仕掛ける」という条件になっているため、仕掛け条件に一致した銘柄がいくつかあっても、「最終日シグナル」は発生しない場合があります。

(例)
2013/3/1に15日間移動平均乖離率(終値)が-10%以下の銘柄が2つあった場合

<3858>ユキビタス
<2766>日本風力開発

最適分散投資「フィルタ設定」で「シグナル数が一定数以上発生していない場合は仕掛けない」と設定していたとき、仕掛けシグナルはゼロとなる場合があります。

フィルタ設定の詳細はこちらをご確認ください。

シグナルが発生しなかった理由を確認するにはシグナル情報をご確認ください。

仕掛けシグナルが発生しなかった銘柄なのに、後日確認すると検証では取引したことになっている銘柄があります。

「未来指標」を売買ルールの条件で使用した場合、設定の仕方によっては、仕掛けシグナルが発生しなかった銘柄にも関わらず、後日確認すると検証では取引したことになる場合があります。
未来指標としては、次のような指標が挙げられます。

・翌日始値
・翌日高値
・翌日安値
・翌日終値
・翌日寄付ギャップ(率)
・翌日寄付ギャップ(円)
・翌日寄付ギャップ(Tick)

「未来指標」の価格は、本来シグナル確認時にはいくらなのかは分かりません。
そのため、最終日シグナルを確認する段階では「未来指標(翌日始値以外)」を使った条件パレットは「いいえ」で処理される仕組みとなっています。

※「翌日始値」の指標は条件に一致していた場合、最終日シグナルが発生します。
例えば【「翌日始値」が「終値」よりも「小さい」】場合に買いを仕掛ける売買ルールだった場合、シグナル確認時はこの条件に一致していると見なして仕掛けシグナルが発生します。

けれども仕掛けシグナルが発生していたにも関わらず、「翌日始値」が確定した段階で、「翌日始値」が「終値」よりも大きかったことで条件不一致の銘柄が発生した場合、検証では資金余力が他の銘柄に振り分けられることになります。
その結果、当初シグナル確認を行った際は仕掛けシグナルが出ていなかった銘柄にも関わらず、検証上では取引したこととして処理されるような場合が発生します。

「未来指標」を使用する場合は、上記のような現象が発生する可能性がありますのでご利用の際はご注意ください。

バックテストの設定ファイル(.str)や最適分散投資の設定ファイル(.opt)は、追加で読み込むことはできますか?

はい、可能です。

<バックテストの設定ファイル(.str)を追加で読み込む場合>

バックテスト「オプション」で「複数の売買ルールを作る」をONにします。

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キーボードの「Ctrlキー」を押しながら、「設定の読み込み(ファイル)」をクリックし、バックテストの設定ファイル(.str)を選択します。

↑ クリックすると画像が別ウインドウで開き、拡大表示できます。


<最適分散投資の設定ファイル(.opt)を追加で読み込む場合>

最適分散投資の「オプション」で「複数の資金設定を使う。」をONにします。

↑ クリックすると画像が別ウインドウで開き、拡大表示できます。

キーボードの「Ctrlキー」を押しながら、「設定の読み込み(ファイル)」をクリックし、最適分散投資の設定ファイル(.opt)を選択します。

↑ クリックすると画像が別ウインドウで開き、拡大表示できます。

※設定ファイルを追加で読み込む際、同じ名称の設定ルールがある場合は、設定ファイルを追加で読み込むことができません。

例えば、ユーザー定義指標で「名称未定義−1」という名称のルールが重複していると、「重複しているので追加できません。」と表示されます。

この場合は最初にどちらかの設定ファイルを読み込んで、「ユーザー定義指標を作る」にある「名称未定義−1」を削除してから、キーボードの「Ctrlキー」を押しながら「設定の読み込み(ファイル)」をクリックしてもう一方の設定ファイルを追加で読み込んでください。

↑ クリックすると画像が別ウインドウで開き、拡大表示できます。

売買ルールの数が多過ぎて、バックテストの検証期間を設定するのが大変です。まとめて一括で設定することはできますか?

はい、可能です。
バックテスト画面の「ツール」から「検証期間一括設定」を選択し、検証期間を設定することで、「売買ルール/相場情報/ランキング情報」の検証期間を一括で設定できます。

↑ クリックすると画像が別ウインドウで開き、拡大表示できます。
複数の売買ルールで運用しているのですが、各売買ルールの成績を比較することはできますか?

はい、比較可能です。
最適分散投資「結果概要表示」「その他集計」画面にある「合計」の行をダブルクリックすると、「売買ルール毎の損益累積グラフ/レポート」が表示されます。

ここでは売買ルール毎の成績や損益推移チャート、期間別の損益累積データ等を比較することで、好調な売買ルールや不調な売買ルールを判別することができます。

「売買ルール毎の損益累積グラフ/レポート」の詳細はこちらをご確認ください。

移動平均±5%のエンベロープをチャートに表示する方法を教えてください。
チャートに表示するラインを決めるデータ出力設定ダイアログで、表示するラインとして移動平均を選ぶ際に、基本加算値を+5%又は-5%に指定してください。

↑ クリックすると画像が別ウインドウで開き、拡大表示できます。
チャートの表示方法はこちらをご覧ください。

「真の値幅」をチャートに表示する方法を教えてください。
「真の値幅(True Range)」は株価ではなく、株価からの値幅を示す値です。
下記3つの中の最大値となります。

1.当日高値 − 当日安値
2.当日高値 − 前日終値
3.前日終値 − 当日安値

真の値幅(True Range)をそのまま使ってチャート表示することはできません。
ユーザー定義指標で次のような指標を作成してチャートで表示してください。

◆「終値」+「真の値幅(True Range)」
◆「終値」−「真の値幅(True Range)」

ユーザー定義指標の作成方法はこちらをご覧ください。