バックテスト結果を評価する場合には、以下の5項目が重要な要素となります。
 
 
 
取引回数 取引回数が多ければ多いほど、その売買ルールの検証結果に対する信頼性が上がります。 逆に取引回数が少なければ、その売買ルールの検証結果は信頼できないものとなります。

全銘柄/全期間を対象とした検証では、取引回数は数千から数万回はサンプルとしてあることが望ましいといえます。
勝率 システムトレードにおいて勝率は非常に重要です。
ただ勝率だけでは売買ルールの優劣を判定することはできません。

投資家の中には勝率ばかりにこだわる人もいますが、それは間違った認識です。

勝率は高いに越したことありませんが、必ずしも高くなければならないわけではありません。

たとえ勝率が低くても、平均利益が大きく平均損失が小さければ、優秀な売買ルールとして十分に機能します。
平均利益 利益が発生した全ての取引の利益額を足し合わせて、利益となった取引回数で割った値になります。

【計算式】
 平均利益 = 利益取引の合計金額 ÷ 利益取引回数
平均損失 損失が発生した全ての取引の損失額を足し合わせて、損失となった取引回数で割った値になります。

【計算式】
 平均損失 = 損失取引の合計金額 ÷ 損失取引回数
期待値 1回の取引で得られるであろうと期待できる利益のことです。
売買ルールの優劣を判断する指標で、勝率、平均利益、平均損失から求めます。

【計算式】
 期待値 = 平均利益 × 勝率 + 平均損失 × 敗率

期待値が正の場合は資産が増えていき、負の場合は資産が減っていくと考えます。
 
 

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